Непрерывное движение вперёд

Юлий Санников получил John Bates Clark Award 2016 года - премию лучшему экономисту до 40 лет, работающему в Америке! Эта премия - вторая по значимости в экономической науке, а, возможно, даже и первая - потому что Нобелевская премия присуждается в нашей науке ближе к концу научной карьеры, а JBC - в момент, когда учёный находится на пике своей карьеры. Выбор лауреата - это и важный сигнал о том, что научное сообщество считает самым актуальным, самым важным #прямосейчас, в 2016 году.

Конечно, "фронтов" у любой науки много. Я лично знаю как минимум трёх человек, которым я бы присудил JBC 2016 года. Конечно, то, что важнее всего сейчас может оказаться не столь важным в дальнейшем и все научные призы и рейтинги условны. Тем не менее, если интересоваться, чем занимаются ведущие учёные сегодня - аспирант интересуется, выбирая карьеру, уже работающий учёный - новые темы для исследований, то читать описания работ - и сами работы - лауреатов вполне осмысленно.

Чтобы понимать, читая описание работ Юлия, составленное комитетом, присудившим премию - это очень близко к самой сложной математике в современной экономической науке. Граница между "высокой" математикой и теоретической экономикой всегда не очень ясна - например, работы Башелье о фондовом рынке столетней давности - это веха и в истории математики ХХ века. В середине прошлого века работы по дифференциальной геометрии филдсовского лауреата Стивена Смейла мотивировались, в том числе, и его попытками понять, как устроено общее равновесие Эрроу-Дебре. Но работы Санникова - это чистая экономика, хотя в ней довольно (очень) сложная математика.

Собственно, я узнал о Санникове в Пристоне в 2004 году от Якова Синая, выдающегося русского математика ХХ века. (Опять таки, тем кто не знает - невозможно "рейтинговать" учёных с точностью до конкретного места, но Синай, конечно, входит в ту когорту, выше которой никакой когорты нет.) Спецкурс Синая про динамические системы я слушал на первом курсе мехмата (мало что понимал, правда). А тогда в Принстоне за обедом Синай сказал, что так бывает, что самый талантливый студент-математик становится экономистом. Вот, говорит, есть такой пример - Юлий Санников. (Мне показалось, что Яков Моисеевич добавил, что Юлий - в дополнение к трём золотым медалям международных математических олимпиад - также был чемпионом Америки по бальным танцам, но это я, наверное, придумал?)

Профессиональный экономист, который хочет разобраться в том, чем занимается Санников, может начать с вот этого обзора - "Макроэкономика с финансовыми фрикциями". Вопросы, в которых связываны "ликвидности" и микроскопическими издержки финансовых транзакций - вполне классические. Ответы - новые, потому что используется новая и очень мощная математическая техника. Модели Санникова и со-авторов - это модели финансовых рынков в непрерывном времени. Решения принимаются не в дискретные моменты, а как функция непрерывного параметра. С одной стороны, моделям финансовых рынков с непрерывным временем больше ста лет - в модели Башелье, которую Эйнштейн успешно использовал для моделирования броуновского движения, время было непрерывное. Однако у Санникова не просто непрерывное время - у него полноценные стратегические взаимодействия в непрерывном времени, а это на порядок труднее. (Если тем, кто знаком с теорией игр, кажется, что игры в непрерывном времени - это просто, попробуйте записать определение равновесия, соответствующее определению равновесия по Нэшу в игре в развернутой форме.) А как только техника для анализа таких взаимодействий создана, любая классическая модель становится точнее - потому что теперь не нужно загонять взаимодействие, скажем, начальника и подчинённого в динамической модели фирмы в "чёрный ящик".

Медаль Кларка редко присуждается за теоретические работы. В последние годы выигрывали "прикладники" - "прикладники в рамках высокой науки", так лучше сказать) - Эмануэль Саез в 2009, Эстер Дуфло в 2010, Эми Финкельстейн в 2012, Радж Четти в 2013, Роланд Фрайер в 2015 или экономисты, в работах которых пополам присутствует теория и эмпирический анализ - тот же специалист по экономике СМИ Мэтт Генцков в 2014. Чистым теоретиком была Сюзан Эти, когда получила премию в 2007-ом, но с тех пор стала не просто прикладником - она частично работает в Микрософт. Может быть, и Санников теперь займётся не разработкой моделей финансовой торговли - а, прямо-таки, торговлей. Впрочем, надеюсь, что нет. Уж очень интересно то, что он делает в экономической теории.